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期權空頭策略的平倉閾值的計算方法、系統及介質

1203   編輯：管理員   來源：中冶有色網  
2023-03-19 09:37:11
本發明提供了一種期權空頭策略的平倉閾值的計算方法、系統及介質，包括：數據處理步驟：從金融數據網站，獲取50ETF期權合約列表數據，每份50ETF期權合約的分鐘級行情數據，以及上證50指數的分鐘級行情數據，并進行數據處理，獲得處理后的期權數據；策略運行步驟：根據獲得的后的期權數據，通過運行策略判斷是否開倉：若是，則進入組合跟蹤步驟；否則，則當前交易日沒有交易，進入下一個交易日，返回數據處理步驟繼續執行；組合跟蹤步驟：實時跟蹤期權組合的Delta值，在符合預設條件時平倉。本發明通過樣本內，樣本外的滾動回測，解決Delta波動分布不均勻的情況；本發明通過計算Delta的標準差，解決原本的閾值失效的問題。
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